Automatisert Trading System Utforming

Trading Systems Coding. Trading systemer er ganske enkelt sett med regler som handelsmenn bruker til å bestemme sine oppføringer og utganger fra en posisjon. Utvikling og bruk av handelssystemer kan hjelpe handelsmenn å oppnå konsekvent avkastning mens risikoen begrenses. I en ideell situasjon bør handelsmenn føle seg som roboter, gjennomføre handler systematisk og uten følelser Så kanskje du spurte deg selv Hva er det å stoppe en robot fra å handle mitt system Svaret Ingenting Denne opplæringen vil introdusere deg til verktøyene og teknikkene du kan bruke til å lage ditt eget automatiserte handelssystem. Hvordan er automatisert handel Systems Created Automatiserte handelssystemer er opprettet ved å konvertere reglene for handelssystemet til kode som datamaskinen din kan forstå Datamaskinen din kjører deretter disse reglene gjennom handelsprogramvaren din, som ser etter bransjer som overholder reglene. Til slutt blir handelen automatisk plassert med din megler. Denne opplæringen vil fokusere på den andre og tredje delen av denne prosessen, der reglene dine er konvertert til en kode som din handelsprogramvare kan forstå og bruke. Hva handelsprogramvare støtter automatiserte handelssystemer Det er mange handelsprogrammer som støtter automatiserte handelssystemer Noen vil automatisk generere og plassere handler med megleren Andre vil automatisk finne bransjer som passer dine kriterier, men krever at du legger ordrene med megleren manuelt. Videre krever fullautomatiske handelsprogrammer ofte at du bruker spesifikke meglerhus som støtter slike funksjoner, og du må kanskje også fylle ut et tilleggsautorisasjonsskjema. Fordeler og ulemper Automatiserte handelssystemer har flere fordeler, men de har også sine ulemper Tross alt, hvis noen hadde et handelssystem som automatisk tjente penger hele tiden, ville han eller hun bokstavelig talt eie en pengeproduserende maskin. Et automatisert system tar følelser og travle arbeid utenom handel, noe som gjør at du å fokusere på å forbedre strategien og pengestyringsreglene. Når et lønnsomt system jeg s utviklet, krever det ikke noe arbeid fra deg til det går i stykker, eller markedsforholdene krever en endring. Hvis systemet ikke er riktig kodet og testet, kan store tap forekomme veldig raskt. Noen ganger er det umulig å sette visse regler inn i kode som gjør det vanskelig å utvikle et automatisert handelssystem. I denne opplæringen lærer du hvordan du planlegger og utformer et automatisert handelssystem, hvordan du oversetter dette designet til kode som datamaskinen vil forstå, hvordan du skal teste planen din for å sikre optimal ytelse og, til slutt, hvordan du skal sette systemet ditt i bruk. Finn ut om å ta banen mindre tilbaketrukket vil fungere til fordel for deg - eller mot det. Et handelssystem kan spare tid og ta følelsen ut av handel, men ved å vedta en tar dyktighet og ressurser - lære mer her. De fleste meglere vil gi deg handelsregistre, men det er også viktig å holde styr på dine egne. Disse trinnene vil gjøre deg til en mer disiplinert, smartere og til slutt rikere handelsmann. Ofte stilte spørsmål. Det er importa å kjenne din gjeldsinntekt, fordi det er lånegivere som bruker for å måle evnen til å tilbakebetale. Les om Monsanto Company s to hoveddriftsavdelinger og hovedkonkurrenter innen hver sektor, inkludert The Mosaic. Når du lager en boliglånsbetaling, betalt beløp er en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. Les om å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Ofte stilte spørsmål. Det er viktig å kjenne din gjeld til-inntektsforhold fordi det er tallet långivere bruker til å måle din evne til å betale tilbake. Les om Monsanto Company s to hovedoperasjonene og hovedkonkurrentene innen hver sektor, inkludert The Mosaic. Når du foretar et boliglån, beløpet Betalt er en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. Les om å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. han Fordeler og ulemper med automatiserte handelssystemer. Tradere og investorer kan slå nøyaktig inngangsavgang og pengehåndteringsregler i automatiserte handelssystemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handlerne. En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelser ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noen av fordelene og ulempene, samt realiteten til automatiserte handelssystemer For relatert lesing, se Kraften til programhandler. Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk trading automatisert handel eller systemhandel, tillater handelsmenn å etablere spesifikke regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold som en glidende gjennomsnittsovergang eller kan være kompliserte strategier som krever en omfattende forståelse av programmeringsspråket som er spesifikt for brukerens handelsplattform, eller kompetansen til en kvalifisert programmør. Automatiserte handelssystemer krever typisk bruk av programvare som er knyttet til en direkte tilgangsmegler, og eventuelle spesifikke regler må skrives på den plattformens proprietære språk TradeStation-plattformen bruker for eksempel EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, på den annen side, bruker NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre handler under en handel økt For relatert lesing, se Global Trade og valutamarkedet. Figur 1 En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som lar brukerne velge fra en liste over allment tilgjengelige tekniske indikatorer for å bygge et sett med regler som deretter automatisk kan handles Brukeren kan for eksempel fastslå at en lang handel vil bli innført når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument. Brukere kan også legge inn ordrenes type eller begrense, for eksempel, og når handelen vil bli utløst for eksempel i nærheten av linjen eller åpne for den neste linjen, eller bruk standardinngangene til plattformen. Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller samarbeide tett med en programmerer for å utvikle systemet Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, gir det en mye større grad av fleksibilitet og resultatene kan være mer givende. Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som vil garantere suksess For Mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier. Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salg av muligheter basert på handelsstrinnet GY-spesifikasjoner Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopptap stoppestopp og fortjenestemål automatisk bli generert. I raske bevegelsesmarkeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og en katastrofalt tap i tilfelle handel beveger seg mot trader. Advantages of Automated Trading Systems Det er en lang liste over fordeler med å ha en datamaskin overvåke markedene for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert. Minimize Emotions Automatiserte handelssystemer minimere følelser gjennom hele handelsprosess Ved å holde følelser i sjakk, har handlerne vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk når handelsreglene er oppfylt, vil handlende ikke kunne tøffe eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsfolk som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyre kjøp og salg g ved hvert opplevd mulighet. Evnen til Backtest Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme ideens levedykt. Ved utforming av et system for automatisert handel, må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning kan datamaskinen ikke gjette det må fortales nøyaktig hva de skal gjøre Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data før de risikerer penger i live trading. Nøyaktig backtesting tillater handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee, og for å bestemme systemets forventning gjennomsnittlig beløp som en næringsdrivende kan forvente å vinne eller miste per risikoenhet Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å reflektere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting Tolkning fortiden. Oppbevar disiplin Fordi handelsreglene er etablert og handler kjøring utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av emosjonelle faktorer som frykt for å miste tap eller ønsket om å øke litt mer fortjeneste fra en handel Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi handelsplanen vil bli fulgt nøyaktig I tillegg blir pilotfeil minimert og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke være feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Være konsistens En av de største utfordringene i handel er å planlegge handelen og handle planen. Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, endrer handelsmenn som ignorerer reglene noen forventning systemet ville ha hatt Det er ikke slikt som en handelsplan som vinner 100 av tiden tap er en del av spillet Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en næringsdrivende som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme å hoppe over neste handel Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt enhver forventning systemet hadde Automatiserte handelssystemer tillate handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen Det er impo sannsynlig for å unngå katastrofe uten handelsregler For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan. Forbedret bestillingsinngangshastighet Siden datamaskiner reagerer umiddelbart på endrede markedssituasjoner, kan automatiserte systemer generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt Komme i eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre stor forskjell i handelsresultatet Så snart en stilling er innført, genereres alle andre ordrer automatisk, inkludert beskyttende stopp og fortjeneste. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende til få en handel å nå fortjenesten målet eller blås forbi et stopp tap nivå før ordrene kan til og med bli inngått Et automatisert handelssystem forhindrer dette i å skjer. Diversify Trading Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang Dette har potensialet til å spre risiko over ulike instrumenter samtidig som man skaper en sikring mot å miste posisjoner. Det ville være utrolig utfordrende for en menneske å oppnå blir effektivt utført av en datamaskin i løpet av millisekunder Datamaskinen er i stand til å skanne etter handelsmuligheter på en rekke markeder, generere ordrer og overvåke handler. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer har mange fordeler, men det er noen downfalls av og realties som handelsmenn bør være oppmerksomme. Mekaniske feil Teorien bak automatisert handel gjør det virke enkelt å sette opp programvaren, programreglene og se den handle. I virkeligheten er imidlertid automatisert handel en sofistikert handelsmetode , men ikke ufeilbarlig Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Det betyr at hvis en internettforbindelse går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være uoverensstemmelse mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformskomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk burde ekspedere ta læringskurve når du bruker automatiserte handelssystemer, og det er vanligvis en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er raffinert. Overvåking Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og gå for dagen, krever automatiserte handelssystemer overvåkning Dette skyldes at potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og systemkrev. Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordrer, manglende ordrer eller dupliserte ordrer Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Overoptimering Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, kan handelsfolk som bruker backtesting teknikker skape systemer som ser bra ut på papir og utfører seg fryktelig i et levende marked. Overoptimalisering refererer til til overdreven kurvefitting som gir en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å finjustere en strategi for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet. Traders tar for eksempel feilaktig på at en handelsplan bør ha nær 100 lønnsomme handler, eller bør aldri oppleve en drawdown som en levedyktig plan. Som sådan kan parametere justeres for å skape en nærhet perfekt plan som helt mislykkes så snart den brukes på et levende marked Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papir. For mer, se Backtesting og Forward Testing. Viktigheten av korrelasjon. Serverbaserte automatiseringshandlere har muligheten til å Kjør deres automatiserte handelssystemer via en serverbasert handelsplattform som Strategy Runner. Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier for salg, en veiviser slik at forhandlere kan designe sine egne systemer eller muligheten til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen. For en Avgift, det automatiserte handelssystemet kan skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på serveren, noe som resulterer i potensielt rask er, mer pålitelige ordreoppføringer. Konklusjon Selv om det er en fordel for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som en erstatning for omhyggelig utført handel. Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene at serverbaserte plattformer kan gi en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. For relatert lesing, se Day Trading Strategies For Beginners. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Act, wh ich forbudt kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. Algorithmic Trading System Architecture. Tidligere på denne bloggen har jeg skrevet om den konseptuelle arkitekturen til en intelligent algoritmisk handelssystem, samt de funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene til et produksjonsalgoritmisk handelssystem Siden da har jeg designet en systemarkitektur som jeg tror kunne tilfredsstille de arkitektoniske kravene. I dette innlegget vil jeg beskrive arkitekturen etter retningslinjene i ISO IEC IEEE 42010 systemer og programvare engineering arkitektur beskrivelse standard Ifølge denne standarden en arkitektur beskrivelse må. Contain flere standardiserte arkitektoniske visninger, for eksempel i UML og. Maintain sporbarhet mellom design beslutninger og arkitektoniske krav. Software arkitektur definisjon. Det er fortsatt ingen konsensus om wh i systemets arkitektur er i sammenheng med denne artikkelen definert som infrastrukturen der applikasjonskomponenter som tilfredsstiller funksjonelle krav kan spesifiseres, distribueres og utføres Funksjonskrav er systemets forventede funksjoner og dets komponenter Ikke-funksjonelle Krav er tiltak der kvaliteten på systemet kan måles. Et system som fullt ut tilfredsstiller funksjonskravene, kan fortsatt ikke oppfylle forventningene dersom ikke-funksjonelle krav blir overladet. For å illustrere dette konseptet vurderer følgende scenario et algoritmisk handelssystem som du nettopp har kjøpte bygget gjør gode handelsbeslutninger, men er helt ubrukelig med organisasjonene risikostyring og regnskapssystemer. Dette systemet vil oppfylle dine forventninger. Konceptuell arkitektur. En konseptuell oversikt beskriver begreper og mekanismer på høyt nivå som eksisterer i systemet på høyeste nivå av granularitet. dette nivået, algoen rithmic trading system følger en hendelse drevet arkitektur EDA brutt opp over fire lag, og to arkitektoniske aspekter For hvert lag og aspekt brukes referanse arkitekturer og mønstre Arkitektoniske mønstre er påvist, generiske strukturer for å oppnå spesifikke krav Arkitektoniske aspekter er tverrgående bekymringer som spenner flere komponenter. Event drevet arkitektur - en arkitektur som produserer, oppdager, forbruker og reagerer på hendelser Hendelser inkluderer markedsbevegelser i realtid, komplekse hendelser eller trender, og handelshendelser, for eksempel å sende inn en bestilling. Dette diagrammet illustrerer den konseptuelle arkitekturen til den algoritmiske handel system. Reference Architectures. To bruke en analogi, en referanse arkitektur ligner på tegningene for en bærende vegg Denne blå-print kan brukes til flere bygg design uansett hvilken bygning er bygget som den tilfredsstiller et sett av På samme måte definerer en referansearkitektur en templet spiste inneholdende generiske strukturer og mekanismer som kan brukes til å konstruere en konkret programvarearkitektur som tilfredsstiller spesifikke krav. Arkitekturen for det algoritmiske handelssystemet bruker en plassbasert arkitektur SBA og en modellvisningskontroll MVC som referanser God praksis som operativ datalager ODS , ekstraktet transformeres og lastes ETL-mønster, og et datalager DW benyttes også. Modelleringsregulator - et mønster som skiller representasjonen av informasjon fra brukerens interaksjon med det. Space-basert arkitektur - spesifiserer en infrastruktur hvor løst koblede behandlingsenheter interagere med hverandre gjennom et felles associativt minne som kalles plass vist nedenfor. Space-basert arkitektonisk konseptbilde Modellvisning Controller original image. Structural View. The strukturelle visning av en arkitektur viser komponentene og delkomponentene i det algoritmiske handelssystemet. Det viser også hvordan disse komponentene distribueres på fysisk infrast ruktur UML-diagrammer som brukes i denne visningen inkluderer komponentdiagrammer og distribusjonsdiagrammer Nedenfor er et galleri av distribusjonsdiagrammer for det generelle algoritmiske handelssystemet og prosesseringsenhetene i SBA-referansearkitekturen, samt tilhørende komponentdiagrammer for hver lagene. Algoritmisk trading system høyt distribusjonsdiagram SBA-prosesseringsverktøy distribusjonsdiagram Bestil bearbeiding lagkomponentdiagram Automatisert handlerhendelsesbehandlings-komponentdiagram Datakilde og forhåndsbehandlingslag komponentdiagram MVC-basert brukergrensesnittkomponentdiagram. Architectural Tactics. According to software engineering instituttet er en arkitektonisk taktikk er et middel til å tilfredsstille et kvalitetskrav ved å manipulere noe aspekt av en kvalitetsattributmodell gjennom arkitektoniske designbeslutninger. Et enkelt eksempel brukt i den algoritmiske handelssystemarkitekturen er å manipulere en operativ datalager ODS med en kontinuerlig spørringskomponent. Denne komponenten ville kontinuerlig analysere ODS for å identifisere og trekke ut komplekse hendelser Følgende taktikk brukes i arkitekturen. Disruptor mønsteret i hendelsen og ordrekøene. Delet minne for hendelsen og ordrekøene. Kontinuerlig spørring språk CQL på ODS. Data filtrerer med filter design mønster på innkommende data. Congestion unngår algoritmer på alle innkommende og utgående forbindelser. Active kø ledelse AQM og eksplisitte overbelastning notificationmodity databehandling ressurser med kapasitet for oppgradering skalerbar. Active redundans for alle single poeng for failure. Indexation og optimalisert persistens strukturer i ODS. Schedule regelmessige data backup og opprydding skript for ODS. Transaction historier på alle databaser. Checksums for alle ordrer for å oppdage feil. Endre hendelser med tidsstempler for å hoppe over stale events. Order validering regler, f. eks maksimal handel mengder. Automatiserte trader komponenter bruker en - memory database for analysis. Two stadium autentisering for brukergrensesnitt som forbinder t o ATs. Encryption på brukergrensesnitt og tilkoblinger til ATs. Observer designmønsteret for MVC til å administrere visninger. Ovenstående liste er bare noen få designbeslutninger jeg identifiserte under arkitekturens utforming. Det er ikke en komplett liste over taktikk As Systemet blir utviklet. Ytterligere taktikk skal brukes over flere nivåer av granularitet for å møte funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Nedenfor er tre diagrammer som beskriver disruptor designmønsteret, filterdesignmønsteret og den kontinuerlige spørrekomponenten. Kontinuerlig Querying-komponentdiagram Disruptor design pattern klassediagramkilde Filterdesignmønster klassediagram. Opphavsrettsvisning. Dette syn på en arkitektur viser hvordan komponentene og lagene skal samhandle med hverandre. Dette er nyttig når du lager scenarier for å teste arkitekturdesign og for å forstå systemet fra ende til slutt Dette Visningen består av sekvensdiagrammer og aktivitetsdiagrammer Aktivitetsdiagrammer som viser algoritmen handelssystemets interne prosess og hvordan handelsmenn skal interagere med det algoritmiske handelssystemet, vises nedenfor. Algoritmisk handelsvirksomhet Samhandling End-to-end algoritmisk handelsprosess. Teknologi og rammeverk. Det endelige trinnet i å designe en programvarearkitektur er å identifisere potensielle teknologier og rammer som kan brukes til å realisere arkitekturen Som et generelt prinsipp er det bedre å utnytte eksisterende teknologier, forutsatt at de tilfredsstillende tilfredsstiller både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Et rammeverk er en realisert referansearkitektur, for eksempel JBoss er et rammeverk som realiserer JEE Referansearkitektur Følgende teknologier og rammer er interessante og bør vurderes når man implementerer et algoritmisk handelssystem. CUDA - NVidia har en rekke produkter som støtter høy ytelse beregningsmessig økonomimodellering En kan oppnå opptil 50x ytelsesforbedringer ved å kjøre Monte Carlo-simuleringer på GPU i stedet av CPU. Apache River - River er et verktøypakke som brukes til å utvikle distribuerte systemer. Det har blitt brukt som rammeverk for å bygge applikasjoner basert på SBA-mønsteret. Pache Hadoop - i tilfelle at gjennomgripende logging er et krav, så er bruken Hadoop tilbyr en interessant løsning på big-data-problemet Hadoop kan distribueres i et klynget miljø som støtter CUDA technologies. AlgoTrader - en algoritmisk handelsplatform med åpen kildekode AlgoTrader kan potensielt bli distribuert i stedet for de automatiserte handelsdeler. FIX Engine - en frittstående program som støtter Financial Information Exchange FIX-protokollene, inkludert FIX, FAST og FIXatdl. Selv om det ikke er en teknologi eller et rammeverk, bør komponenter bygges med et API for programmeringsgrensesnitt for å forbedre interoperabiliteten til systemet og dets komponenter. Den foreslåtte arkitekturen har blitt designet for å tilfredsstille meget generiske krav identifisert for algoritmiske handelssystemer Generelt sett algoritme c trading systemer er komplisert av tre faktorer som varierer med hver implementering. Dendenser på eksterne virksomheter og utvekslingssystemer. Utløpende ikke-funksjonelle krav og. Følg arkitektoniske begrensninger. Den foreslåtte programvarearkitekturen vil derfor måtte tilpasses fra tilfelle til sak i for å tilfredsstille spesifikke organisatoriske og regulatoriske krav, samt å overvinne regionale begrensninger. Den algoritmiske handelssystemarkitekturen bør ses som bare et referansepunkt for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å designe egne algoritmiske handelssystemer. For en full kopi og kilder som brukes vennligst last ned en kopi av rapporten min Takk.